从资产存储层面来说，网传数字币依托钱包存储的使用方式本身存在极高安全隐患，市面上的软件热钱包依托联网设备保存私钥，硬件冷钱包虽离线存储密钥，但两类钱包均无国内监管机构背书保障。用户下载非合规钱包APP过程中，极易碰到钓鱼山寨软件，填写助记词、私钥信息后资产瞬间被盗，且虚拟货币转账具备不可逆特性，地址输错、链类型选错都会造成资金永久亏损，没有任何机构能够协助追回错转资产。同时国内不允许银行、第三方支付机构为虚拟货币流转提供资金通道，借助银行卡、支付宝、微信划转资金进出币圈，会触发银行风控系统，面临银行卡冻结、账户受限等处罚。
场外私下兑换是目前黑产重点埋伏的使用场景，部分用户绕过正规监管，通过个人私下点对点完成法币与数字币互换，该模式游离在监管之外，交易双方没有标准化履约保障，卖方收到转账后拉黑失联、收到来路不明涉案资金导致银行卡涉诈冻结是高频问题。另外各类宣称可用数字币兑换实物、兑换理财产品的项目，大多披着区块链外衣开展传销、非法集资活动，项目方以高额收益为噱头吸纳用户代币，短期内关停平台跑路，从过往多地公安披露的侦办案例来看，此类骗局涉案资金体量庞大，受害用户遍布各地，投入资金基本难以追回。
跨境场景里的数字币使用同样不符合我国外汇管理规则，借助虚拟货币跨境转移资金、规避外汇限额管控，属于违规跨境汇兑行为，相关操作会被外汇监管部门追踪核查，情节严重的要承担行政处罚甚至刑事责任。即便部分海外少数地区局部场景支持虚拟货币小额支付，国内居民出境后使用也需要遵守当地法规与我国跨境资金管理要求，私自大额携带、划转数字币出境，会触碰跨境金融监管红线，被海关与金融监管部门追责，普通用户不要轻信“跨境低成本换汇”的使用宣传。
